arXiv:2410.00848stat.MLcs.LG2024-10
改进混合模型参数估计,用牛顿法提升收敛速度。
An EM Gradient Algorithm for Mixture Models with Components Derived from the Manly Transformation
- 用牛顿法替代原算法的优化步骤,加速参数更新。
- 初始值较好时,新算法收敛更快且更稳定。
- 适合需要高效拟合偏斜分布混合模型的研究者。
Zhu和Melnykov(2018)提出一种基于曼利变换成分的混合模型拟合方法。其原始的期望最大化(EM)算法在极大化步骤中使用奈德尔-梅德优化法更新偏斜参数λ_g。本文提出一种替代的EM梯度算法,当模型参数初始估计良好时,采用一步牛顿法进行更新,显著提升计算效率与收敛性能。
原文摘要 · Abstract (English)
Zhu and Melnykov (2018) develop a model to fit mixture models when the components are derived from the Manly transformation. Their EM algorithm utilizes Nelder-Mead optimization in the M-step to update the skew parameter, $\boldsymbolλ_g$. An alternative EM gradient algorithm is proposed, using one step of Newton's method, when initial estimates for the model parameters are good.
混合模型EM算法参数估计偏斜分布
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